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发布日期:2024-02-11 21:05    点击次数:104
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本文采用虚值看涨期权、虚值看跌期权和平值期权的隐含波动率计算波动率偏斜。为了统一计算指标的期限和期权虚值程度,本文计算不同行权价期权的在值程度,以-10%和10%的在值程度为界,并利用Cubic Spline(三次样条)差值法,计算出60日、90日以及180日虚值看跌期权、平值期权和虚值看涨期权的隐含波动率。

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